Роман «Дым» разворачивается в Баден-Бадене – курортном городе, который считается «Летней столицей Европы» и расположенным между горами Шварцвальда и долиной Рейна. С моментом женитьбы наследника престола, будущего императора Александра I, на баденской принцессе Луизе (после принятия православия она стала Елизаветой Алексеевной), Баден-Баден становится излюбленным местом отдыха российской аристократии, включая семьи Долгоруких, Волконских, Меньшиковых, Вяземских и Голицыных. К середине 19 века русские составили самую многочисленную иностранную общину в городе. Местная газета «Badenblatt» отмечала вежливость, утонченность и либерализм русских. М. Твен в своей книге «Пешком по Европе» подчеркивал положительное отношение к русским в Баден-Бадене. Такой имидж во многом был сформирован благодаря известным писателям, таким как Тургенев, Гоголь, Вяземский, Достоевский, Толстой и Гончаров. Тургенев, не будучи ни славянофилом, ни германофобом, увидел в Баден-Бадене не идеализированный уголок, как Жуковский, и не ад, как у Достоевского, а просто место, где он провел почти десять лет счастливо. Именно здесь он создал повесть «Призраки» и роман «Дым», в котором тонко отражены дух времени и атмосфера города.